Фьючерсные отчеты: возрастет ли стоимость биткоина?


Столь полезный для трейдеров инструмент, как фьючерсные отчеты, способствует пониманию настроения в среде наиболее значимых биржевых игроков и прояснить для них ситуацию на рынке. Поговорим же о том, что за настроения сегодня бытуют в царстве «китов» криптовалютного рынка.

На первый взгляд, BTC стабильно остается на уровне $4950-5000 уже 12 дней после выхода из затяжного флэта, но спекулятивные фонды продолжают попытки удержания подавляющего числа шортов.

К примеру, отчетливо понятно давление спекулятивных коротких позиций на CME (на 38%). Вместе с этим перевес до ралли рынка на указанной бирже достиг 70%. Вплоть до последнего взлета стоимость биткоина на CBOE-шортах превышала ее на 824%. К текущему моменту на этой торговой площадке прослеживается тенденция к сокращению коротких позиций (до 429%).

Получается, что разрыв в пользу «лонгов» сократился практически вдвое. Но не нужно пренебрегать тем фактом, что на этой же неделе в разделе Asset Manager институционалы снизили «длинные» позиции до 29% и до сих пор удерживают 80 шортов, чего не скажешь о CBOE, где Asset Managers окончательно закрыли «короткие» контракты, но ни шагу не сделали в отношении лонгов. Сейчас там царит полное затишье.

Если говорить об Other Reportables, то стоит вспомнить, что на ней, как правило, располагаются приверженцы хеджирования. Вдобавок там отмечен прирост шортов сразу на 182%.


Теперь вернемся к уже упомянутому «умному коммерциалу». До сих пор он ведет себя до предела индифферентно, по-прежнему удерживая в своих руках подстраховочные шорты. И хотя сейчас сейчас на рынке фьючерсов присутствуют только два коммерциала, хеджирующиеся от рыночной просадки, отслеживать их деятельность особенно важно.

Тот «умный коммерциал», о котором идет речь в этой статье, хеджируется с уровня на отметке около $6500. Если проанализировать ситуацию, то закрытие его подстраховочных шортов станет сигналом того, что ожидание глобальных перемен изменилось у него в сторону роста.

И если уж намечаются тенденции к переменам, то стоило бы закрыть около 50% своих хеджевых шортов. Кстати, отчего Leveraged Funds и Asset Managers так долго молчали при недавном мощном росте рынка? Leveraged до сих пор опережает всех по объемам шортов, имеет открытый спрединг. Стоит ли считать, что такой подъем – лишь признак единичного всплеска? Возможно, настало время произвести переоценку и сделать ставку на риск-менеджмент?

О последнем при любых обстоятельствах забывать нельзя, ведь фьючерсный анализ — только один из многочисленных факторов, которые следует учитывать в комплексном анализе рынка. А для того, чтобы прийти к правильному решению, необходимо учесть все объективные факторы.

Поделиться

Читайте также

Стоимость биткоина повысилась после ложного роста Tether
8 января 2020

Стоимость биткоина повысилась после ложного роста Tether

6 января на CoinMarketCap появилась информация о неожиданном росте рыночной капитализации стейблкоина Tether. Если раньше она составляла 4.14 ми

Виталик Бутерин предлагает увеличить комиссии в сети Ethereum для поддержки разработчиков
9 марта 2019

Виталик Бутерин предлагает увеличить комиссии в сети Ethereum для поддержки разработчиков

Виталик Бутерин, автор криптовалюты Ethereum, заявил о своем решении увеличить комиссионные сборы для пользователей, дабы обеспечить посто

Соучредитель Kenetic Capital спрогнозировал рост биткоина до 15.000 долларов
4 февраля 2020

Соучредитель Kenetic Capital спрогнозировал рост биткоина до 15.000 долларов

Из-за сокращения вознаграждения для майнеров биткоина, паники, к которой привел китайский коронавирус, глобальной экономической неста

ВНИМАНИЕ! Проверяйте домен сайта Stratum24.com в адресной строке браузера. Участились случаи мошенничества!

Уважаемые клиенты! У нас есть официальный телеграм бот @stratum24_bot. Это единственный бот к которому мы имеем отношение, остерегайтесь мошенников.